計量経済学特論Ⅱ

71010

得津　康義

2.00単位

1年

2019年度後期

高校専修（公民）

前期で学修した回帰分析を中心とする計量経済学の基礎を前提として、計量経済学的分析に必要不可欠な経済時系列分析の基礎を講義します。講義では、時系列分析の初歩的な手法を解説します。授業計画に現れる専門用語は難しそうに感じるかもしれませんが、数値例、図解、実証例などを用いて直感的に分かりやすく説明します。

計量経済学的実証分析用の標準的な計算ソフト（エクセル、R 等）を使って、経済時系列データに基づく実証分析が行えるようにします。

第１回　　経済時系列の種類（データの所在）　
第２回　　時系列分析の基礎（データの記述的整理）
第３回　　時系列モデルの特徴（定常性、攪乱項の仮定、系列相関係数）
第４回　　１変数時系列モデル（ARMAモデルの導入）
第５回　　１変数時系列モデル（ARMAモデルの推定、最尤法、最小２乗法）
第６回　　多変量時系列モデル（VARモデルの導入）
第７回　　多変量時系列モデル（VARモデルの推定）　　　　
第８回　　GARCHモデル（１変数GARCHモデルの導入）
第９回　　GARCHモデル（２変数GARCHモデルの導入）
第１０回　時系列モデルの検定１（尤度比検定）
第１１回　時系列モデルの検定２（ワルド検定、ラグランジュ検定）
第１２回　１変数非定常性時系列の特徴１（単位根問題）
第１３回　２変数非定常性時系列の特徴２（共和分問題）
第１４回　構造VARモデルの導入
第１５回　発展モデル２（非正規分布に基礎を置くモデル）

計量経済学特論Ⅰ

復習のために課題を出します。

特定の教科書は用いません。

計量時系列分析、沖本竜義著、朝倉書店

定期試験は実施しません。

出席実績とレポート、宿題の提出内容によって評価します