理論経済学特殊研究Ⅱ

72001

宜名眞　勇

2単位

1年

2019年度後期

大学院レベルのマクロ経済学を、特に時系列分析的手法を基礎としつつ、データ分析への応用を加味しつつ講義します。　　

時系列データの定常性・非定常性、単位根、Dicky=Fuller 検定、モンテカルロ実験、トレンドの除去、共和分と長期経済均衡、多変量誤差修正モデルを用いて経済分析を実施する能力を身につけることを目標とします。

第1回：時系列の非定常性について１
第2回：時系列の非定常性について２
第3回：時系列の非定常性について3
第4回：時系列の非定常性について4
第5回：時系列の非定常性について5
第6回：単位根検定１
第7回：単位根検定２
第8回：単位根検定３
第9回：単位根検定４
第10回：見せかけの回帰
第11回：共和分１
第12回：共和分２
第13回：共和分３
第14回：共和分４
第15回：共和分５

学部・大学院の統計学・計量経済学

教科書の関係式を自ら導出しながら読み進めることが講義の理解に効果的です。

山本　拓　『経済の時系列分析』　創文社、1988.

Walter Enders " Applied Econometric Time Series " , 2010, Wiley.　　

定期試験は実施しません。

データ分析のレポートを課し、自らの研究テーマの選択の適切さを基準に評価します。