計量経済学特殊研究Ⅱ

72003

前川　功一

経済時系列分析の理論と応用２

2.00単位

1年

2019年度後期

前期の計量経済学特殊研究Iの講義を前提に講義を行います。後期では前期で学んだ経済時系列の理論と応用に関する基礎知識をより高度に発展させることを目指す講義を行います。また後半では学生の学位論文テーマに関係の深い専門雑誌に掲載された論文を取り上げ、それらを解説します。その際、まず最初に論文で用いられたデータを使用して論文に示された結果を再現しつつ論文を吟味します。次にそれを発展させることはできないか、または別の観点からのアプローチはできないか等を学生自に考えさせます。前期と同様に講義においては、Excel、Exiews、R等の分析パッケージを用いた経済時系列データ分析の実習を取り入れることによって、経済時系列分析の実践的応用力が身につくような指導を行います。

基本的な到達目標は前期の計量経済学Iと同じですが、学生が博士論文テーマに即して論文を書く練習になるような、実際のデータ分析を行います。このような講義形式を取り入れることによって、学生が論文作成に必要な実践的なデータ分析力を身につけることを到達目標にします.
Eviews、R、Excel、等のソフトを使用することは前期と同様です。

第１回　 経済時系列分析（発展１:1変数定常時系列分析）
第２回　 経済時系列分析（発展２：1変数定常時系列回帰分析）
第３回　 経済時系列分析（発展３：VARモデル、より一般的な条件の下で）
第４回　 経済時系列分析（発展４：VARモデル2、より一般的な条件の下で）
第５回　 経済時系列分析（発展５：和分過程、より一般的な条件の下で）
第６回　 経済時系列分析（発展６：共和分過程、仮説検定）
第７回　 経済時系列分析（発展７：共和分過程の応用）
第８回　 実証分析：金融時系列分析
第９回　 実証分析：金融時系列分析
第１０回　実証分析：国際金融時系列分析
第１１回　実証分析：国際金融時系列分析
第１２回　実証分析：成長モデルのVARモデル分析
第１３回　実証分析：成長モデルのVECモデル分析
第１４回　実証分析：パネルデータと定常時系列分析
第１５回　実証分析：パネルデータと非定常時系列分析

予習・復習,課題の実行を行って講義に臨んでください。

講義資料を配布します

Introductory Econometrics: A Modern Approach, by Wooldrdge, J.M., Cengage Learninig
Econometric Analysis, by Wooldrdge, J.M., PEASON Prentice Hall
Time Sereis Analysis, by Hamilton, J.D, Princeton University Press　　

定期試験は実施しません。

平常の出席状況と、レポートで成績を評価します。