計量経済学特殊研究Ⅰ

72002

前川　功一

経済時系列分析の理論と応用１

2.00単位

1年

2019年度前期

計量経済学における回帰分析の考え方を復習した後、経済時系列分析の理論と応用に関する講義をします。講義においては、Excel、Exiews、R等の分析パッケージを用いた経済時系列データ分析の実習を取り入れることによって、経済時系列分析の実践的応用力が身につくような指導を行います。

学生が博士論文を作成するために必要な計量経済学の理論と実践的なデータ分析力を身につけることを到達目標にします。具体的には、学生がEviews、R、Excel、等のソフトを使ってデータ分析を行えるような実践的応用力を身につけさせることを到達目標にします。　　

第 １ 回　単回帰分析の復習（１）：　最小２乗法
第 ２ 回　単回帰分析の復習（２）：　決定係数、標準誤差、ｔ−値、ダービン・ワトソン比
第 ３ 回　単回帰分析の復習（３）：　単回帰から重回帰へ
第 ４ 回　重回帰分析（１）：　重回帰モデルの推定と検定
第 ５ 回　重回帰分析（２）：　さらに進んだ分析（一般化最小2乗法、最尤法など）
第 ６ 回　重回帰分析（３）：　さらに進んだ分析（多重共線性、構造変化など）
第 ７ 回　重回帰分析（４）：　実証分析例
第 ８ 回　経済時系列分析（１）1変数定常時系列分析　基本統計量　
第 ９ 回　経済時系列分析（２）1変数定常時系列回帰分析
第１０回　経済時系列分析（３）多変数定常時系列分析（VARモデル１）
第１１回　経済時系列分析（３）多変数定常時系列分析（VARモデル2）
第１２回　経済時系列分析（４）1変数非定常時系列分析（和分過程）
第１３回　経済時系列分析（５）多変数非定常時系列分析（共和分過程）
第１４回　経済時系列分析（５）多変数非定常時系列分析（共和分過程の応用）
第１５回　金融時系列分析への応用　　

予習・復習,課題の実行を行って講義に臨んでください。　

講義資料を配布します。

Introductory Econometrics: A Modern Approach, by Wooldrdge, J.M., Cengage Learninig
Econometric Analysis, by Wooldrdge, J.M., PEASON Prentice Hall
Time Sereis Analysis, by Hamilton, J.D, Princeton University Press　

定期試験は実施しません。

平常の出席状況と、レポートで成績を評価します。