計量経済学Ⅱ

21064

得津　康義

経済時系列分析入門

2.00単位

3年

2023年度後期

前期に開講する計量経済学Ⅰで学んだ単回帰分析の考え方を踏まえをうえで、回帰分析でおかれている古典的仮定が崩れた場合に何が問題になり、古典的仮定が崩れているかどうかの検定方法を学びます。さらに重回帰分析の理論や重回帰分析を行う際の注意点を学びます。また、経済データに対してExcelを使った実習をすることで重回帰分析の使い方、結果の解釈を学びます。その他、経済時系列データから見た日本経済の現状分析、経済理論モデルの統計的検証法等についても学びます。

データに基づいて経済問題を論じる基礎的学力を身に付けるのみならず、得られた結果を正しく理解し、客観的、論理的思考力、分析および判断能力を身につけることを目標とします。
【身につく力】「論理的思考力・分析力」

第 １ 回　イントロダクション
第 ２ 回　単回帰分析（１）：最小２乗法の復習
第 ３ 回　単回帰分析（２）：決定係数、標準誤差、ｔ−値、
第 ４ 回　単回帰分析（３）：誤差項の自己相関とダービン・ワトソン統計量
第 ５ 回　単回帰分析（４）：誤差項の不均一分散とBPテスト
第 ６ 回　単回帰分析（５）：資本資産評価モデルの推定
第 ７ 回　重回帰分析（１）：重回帰モデルの推定と検定
第 ８ 回　重回帰分析（２）：資産残高を含む消費関数の推定
第 ９ 回　重回帰分析（３）：多重共線性とVIF
第１０回　重回帰分析（４）：関数型と推定式
第１１回　ダミー変数（１）：異常値の処理、季節ダミー
第１２回　ダミー変数（２）：構造変化の検定
第１３回　経済時系列分析入門
第１４回　計量経済学とファイナンス
第１５回　実証分析における注意点

計量経済学Ⅰ、統計学、経済の基礎数学Ⅰ・Ⅱ

四則演算および基礎的な数学ならびにEXCELの基礎操作は事前に学習してきてください。授業で習ったことは、その日のうちに復習して次の回の授業を受けてください。予習と復習を合わせて各回につき60分以上は時間をかけてください。

特に指定しませんが、講義に必要な資料は配布します。

『Rによる計量経済学』、秋山裕　オーム社
『統計学から始める計量経済学』、北坂真一著、有斐閣ブックス
『計量経済学』、山本拓著、新世社
『ベーシック計量経済学』、羽森茂之著、中央経済社

定期試験を実施します。

定期試験を85%以上、授業態度および提出課題を15%以内で評価します。
また11回以上の出席については授業への参加度に応じて加算をします。ただし最大100点までとします。
受講態度により減点する場合があります。
広島経済大学学内定期試験細則に従い、出席回数が総授業回数の3分の2に満たない場合は定期試験の受験は認めません。

経済の基礎数学Ⅰ・Ⅱ、計量経済学Ⅰを受講しておくと理解が早まります。また統計学を受講しておくと理解が深まります。
EXCELの実習もあるので、特別な事由がない場合以外は欠席しないでください。
また、受講者数によっては授業時間内にプレゼンも行ってもらい、評価の一部にする可能性があります。