研究指導 （計量経済学特殊研究）

72101

得津　康義

24.00単位

1年

2025年度前期、2025年度後期

計量経済学における回帰分析の考え方を復習した後、経済時系列分析の理論と応用に関する講義をします。後期では前期で学んだ経済時系列の理論と応用に関する基礎知識をより高度に発展させることを目指す講義を行います。また後半では学生の学位論文テーマに関係の深い専門雑誌に掲載された論文を取り上げ、それらを解説します。その際、まず最初に論文で用いられたデータを使用して論文に示された結果を再現しつつ論文を吟味します。次にそれを発展させることはできないか、または別の観点からのアプローチはできないか等を学生自身に考えさせます。前期と同様に講義においては、Excel、Exiews、R等の分析パッケージを用いた経済時系列データ分析の実習を取り入れることによって、経済時系列分析の実践的応用力が身につくような指導を行います。

学生が博士論文を作成するために必要な計量経済学の理論と実践的なデータ分析力を身につけることを到達目標にします。具体的には、学生がR、Excel等のソフトを使ってデータ分析を行えるような実践的応用力を身につけさせることを到達目標にします。　　

第 １ 回　単回帰分析の復習（１）：　最小２乗法
第 ２ 回　単回帰分析の復習（２）：　決定係数、標準誤差、ｔ−値、ダービン・ワトソン比
第 ３ 回　単回帰分析の復習（３）：　単回帰から重回帰へ
第 ４ 回　重回帰分析（１）：　重回帰モデルの推定と検定
第 ５ 回　重回帰分析（２）：　さらに進んだ分析（一般化最小2乗法、最尤法など）
第 ６ 回　重回帰分析（３）：　さらに進んだ分析（多重共線性、構造変化など）
第 ７ 回　重回帰分析（４）：　実証分析例
第 ８ 回　経済時系列分析（１）1変数定常時系列分析　基本統計量　
第 ９ 回　経済時系列分析（２）1変数定常時系列回帰分析
第１０回　経済時系列分析（３）多変数定常時系列分析（VARモデル１）
第１１回　経済時系列分析（３）多変数定常時系列分析（VARモデル2）
第１２回　経済時系列分析（４）1変数非定常時系列分析（和分過程）
第１３回　経済時系列分析（５）多変数非定常時系列分析（共和分過程）
第１４回　経済時系列分析（６）多変数非定常時系列分析（共和分過程の応用）
第１５回　金融時系列分析への応用
第１６回　 経済時系列分析（発展１:1変数定常時系列分析）
第１７回　 経済時系列分析（発展２：1変数定常時系列回帰分析）
第１８回　 経済時系列分析（発展３：VARモデル、より一般的な条件の下で）
第１９回　 経済時系列分析（発展４：VARモデル2、より一般的な条件の下で）
第２０回　 経済時系列分析（発展５：和分過程、より一般的な条件の下で）
第２１回　 経済時系列分析（発展６：共和分過程、仮説検定）
第２２回　 経済時系列分析（発展７：共和分過程の応用）
第２３回　 実証分析：金融時系列分析
第２４回　実証分析：金融時系列分析
第２５回　実証分析：国際金融時系列分析
第２６回　実証分析：国際金融時系列分析
第２７回　実証分析：成長モデルのVARモデル分析
第２８回　実証分析：成長モデルのVECモデル分析
第２９回　実証分析：パネルデータと定常時系列分析
第３０回　実証分析：パネルデータと非定常時系列分析
なお、研究倫理（論文著者の責任等を含む総合的な研究倫理教育、利益相反の考え方や守秘義務など）についても併せて指導します。

予習・復習,課題の実行を行って講義に臨んでください。

講義資料を配布します。

Introductory Econometrics: A Modern Approach, by Wooldrdge, J.M., Cengage Learninig
Econometric Analysis, by Wooldrdge, J.M., PEASON Prentice Hall
Time Sereis Analysis, by Hamilton, J.D, Princeton University Press

定期試験は実施しません。

平常の出席状況と、レポートで成績を評価します。