MISC
|
|
基本情報
|
| 氏名 | 高石 哲弥 |
| 氏名（カナ） | タカイシ テツヤ |
| 氏名（英語） | Tetsuya Takaishi |
| 所属 | 広島経済大学 教養教育部会 |
| 職名 | 教授 |
| researchmap研究者コード | 1000229822 |
| researchmap機関 | 広島経済大学 |
 |
ポッツモデルによる金融市場のシミュレーション
|
単著
|
|
|
金融商品の価格変動を3つの状態を持つポッツモデルによってシミュレーションした。シミュレーションによる収益率の分布はファットテイルを示し、また収益率の絶対値の自動相関関数は長期相関を示すことがわかった。これらの性質は現実の金融市場にも現れており、このモデルが現実の市場のダイナミクスの一部を捕らえていると考えられる。
|
平成16年度スーパーコンピュータ利用成果報告書 統計数理研究所
|
|
|
|
9
|
10
|
2005/12