論文
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基本情報
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| 氏名 | 高石 哲弥 |
| 氏名（カナ） | タカイシ テツヤ |
| 氏名（英語） | Tetsuya Takaishi |
| 所属 | 広島経済大学 教養教育部会 |
| 職名 | 教授 |
| researchmap研究者コード | 1000229822 |
| researchmap機関 | 広島経済大学 |
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ハイブリッドモンテカルロ法によるGARCHモデルのベイズ推定
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単著
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著者：高石哲弥GARCHモデルのベイズ推定においてグローバルなアップデイト法であるハイブリッドモンテカルロ法を用いた。人工的に生成したGARCH時系列に対し行った推定結果は真の値とよく一致しており、ハイブリッドモンテカルロ法がGARCHモデルのような時系列モデルの推定に利用できることがわかった。
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広島経済大学研究論集
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第29巻
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25
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37
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2007/03