MISC
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基本情報
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| 氏名 | 得津 康義 |
| 氏名（カナ） | トクツ ヤスヨシ |
| 氏名（英語） | Yasuyoshi Tokutsu |
| 所属 | 広島経済大学 経済学部 経済 |
| 職名 | 教授 |
| researchmap研究者コード | |
| researchmap機関 |
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「計量ファイナンスのいくつかの話題―Realized Volatilityの長期記憶性と情報流入の関係―」（広島経済大学経済学会2008年度第6回研究集会報告書）
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単著
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本報告は、金融時系列データに観測されるボラティリティの長期記憶性は、含められるべき説明変数の欠落によって生じていると考え、情報流入仮説、およびARFIMAXモデルを利用し検証を行った。検証の結果、市場全体の傾向としては概ね良好な結果を得られた。今後の研究課題としては、他に追加すべき変数の決定、予測精度の検証、さらに誤差項の特性の検証がある。
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広島経済大学経済学会 第31巻
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第4号
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2009/03