論文

基本情報

氏名 得津 康義
氏名(カナ) トクツ ヤスヨシ
氏名(英語) Yasuyoshi Tokutsu
所属 広島経済大学 経済学部 経済
職名 教授
researchmap研究者コード
researchmap機関

題名

構造変化とボラティリティの持続性

単著・共著の別

単著

著者

 

担当区分

 

概要

構造変化とボラティリティの持続性の関係では、GARCHモデル関してこれまで様々な先行研究が存在し、実証分析およびシミュレーション結果が報告されている。本稿では、2通りモデルについて、様々なGARCHパラメーターについて分析を行った。実証分析に関しては、日経株価収益率にGARCHモデルを当てはめボラティリティの持続性を示す原因について、2000年4月に行われた大幅な銘柄組換えが、構造変化を引き起こし、その結果ボラティリティの持続性を示したことを明らかにした。(pp.1~12.)

発表雑誌等の名称

『広島大学経済学研究』広島大学経済学会

出版者

 

 

開始ページ

1

終了ページ

12

発行又は発表の年月

2003/03