論文
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基本情報
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| 氏名 | 得津 康義 |
| 氏名（カナ） | トクツ ヤスヨシ |
| 氏名（英語） | Yasuyoshi Tokutsu |
| 所属 | 広島経済大学 経済学部 経済 |
| 職名 | 教授 |
| researchmap研究者コード | |
| researchmap機関 |
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The Cusum Test for Parameter Change in Regression Models with ARCH Errors
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共著
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本稿は、ARCH誤差項をともなっている回帰モデルに関して、推定されたパラメーターから構造変化点を見つけ出す検定統計量の提案である。Lee、 Tokutsu and Maekawa(2003)では、GARCH(1、1)モデルでの検定統計量を導き出しているが、本論文は一般的な回帰モデルへの拡張である。本論文の分析結果からARCH誤差項をともなう一般的な回帰モデルにおいても、検定統計量は標準Brownian Bridgeに従うことが証明された。(共著者；S.Lee, K.Maekawa)
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Journal of The Japan Statistical Society
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Vol. 34 No.2
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2004/12