論文
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基本情報
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| 氏名 | 得津 康義 |
| 氏名（カナ） | トクツ ヤスヨシ |
| 氏名（英語） | Yasuyoshi Tokutsu |
| 所属 | 広島経済大学 経済学部 経済 |
| 職名 | 教授 |
| researchmap研究者コード | |
| researchmap機関 |
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Cumsum Test for Parameter Change in GARCH(1,1) Models with Application to Tokyo Stock Data
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共著
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構造変化が生じているにもかかわらず、分析者がこれを無視して推計を行うと推計されたパラメーターがボラティリティの持続性を示しやすいという現象についてHamilton(1994)のアイデアを応用して１つの理論的説明を試みた。さらに実証分析では、東京証券取引所1部に上場されている銘柄についてLee、 Tokutsu and Maekawa(2003)の構造変化検定を行い、上記の現象を確認した。(共著者；K.Maekawa, S.Lee, S.Park )
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Far East Journal of Theoretical Statistics
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Vol. 18 No.1
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2006/09